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El documento comienza por el modelo lineal de regresión simple y múltiple, inferencia sobre el modelo y análisis de los problemas habituales como autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, endogeneidad, regresores estocásticos, errores de especificación, variables ficticia. Mas adelante se abordan los modelos con variables ficticias y los modelos econométricos de elección binaria, incluyendo modelos de probit y logit. También se tratan modelos de series temporales ( incluida la metodología de Box y Jenkins). En una parte más avanzada se incluyen los métodos avanzados para datos de panel, la estimación mediante variables instrumentales y mínimos cuadrados bietápicos, los modelos de ecuaciones simultáneas y los modelos con variable dependiente limitada incluyendo modelos tobit, modelos de poisson, modelos censurados y truncados y modelos con sesgo de selección muestral. |
