La obra Introducción a la Econometría Financiera de Javier Sánchez presenta los fundamentos de la econometría aplicada a las finanzas, combinando teoría estadística, modelos matemáticos y programación en R. El libro aborda el análisis de series temporales, la regresión econométrica, los procesos estocásticos y los modelos de volatilidad para la medición del riesgo financiero. Asimismo, estudia la cointegración y los efectos de distintos shocks económicos, complementando los conceptos teóricos con ejemplos y ejercicios prácticos orientados al análisis financiero.