La obra Introducción a la Econometría Financiera de Javier Sánchez presenta los fundamentos de la econometría aplicada a las finanzas, combinando teoría estadística, modelos matemáticos y programación en R. El libro aborda el análisis de series temporales, la regresión econométrica, los procesos estocásticos y los modelos de volatilidad para la medición del riesgo financiero. Asimismo, estudia la cointegración y los efectos de distintos shocks económicos, complementando los conceptos teóricos con ejemplos y ejercicios prácticos orientados al análisis financiero.

ECONOMETRÍA

MODELOS ECONOMÉTRICOS

VARIABLES ECONÓMICAS

REGRESIÓN LINEAL

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

SERIES DE TIEMPO

DATOS FINANCIEROS

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

INFERENCIA ESTADÍSTICA

PRUEBAS DE HIPÓTESIS

CORRELACIÓN

CAUSALIDAD

PREDICCIÓN ECONÓMICA

ANÁLISIS CUANTITATIVO

MÉTODOS ECONOMÉTRICOS